期货单向大边原则

优质回答与知识(10)

同品种单向大边保证金制度,是对所有客户在同一会员处的同品种双向持仓(多空),按多空双边中保证金金额较大的一边单向收取。今年国债期货还实行了跨品种单向大边保证金制度(5年期与10年期)请采纳!本回答被提问者和网友采纳

2020-08-30 18:10:04

每个品种不一样的不同的期货品种波动规律是不一样的,专心研究把握走势规律,做好几个品种就够了!想做好期货:要学会等待机会,不能频繁操作,手勤的人肯定亏钱! 不需要看太多复杂的指标,大繁至简,顺势而为;只需看日线定趋势,利用分时线区间突破,再结合一分钟K线里的布林带进行短线操作,等待机会再出手,止损点要严格设置在支撑和阻力位,止盈可以先不设:这样就可以锁定风险,让利润奔跑!止损点一定一定要设好:他可以克服人性的弱点,你舍不得止损,让系统来帮你!我们是个团队,指导操作,利润分成! 做久了才知道,期货大起大落,我们不求大赚,只求每天稳定赚钱!要知道:在想到利润之前首先要想到的是风险!期货里爆赚爆亏的人太多,比爆赚爆亏更重要的是长久而稳定的盈利顺便提醒一下:我知道有一家公司他们的手续费是所有期货公司里面最最低的:比如甲醇是1.423, 豆粕1.528,玉米1.223,白银2.9,螺纹钢2.02,线材1.59,沥青2.02等等,所有品种都是最低的,交易所的基础上加2分

2020-08-30 16:51:59

双向。。而且各个品种的收费都不一样。。

2020-08-30 16:58:59

套利( spreads):指同时买进和卖出两张不同种类的期货合约。交易者买进自认为是"便宜的"合约,同时卖出那些"高价的"合约,从两合约价格间的变动关系中获利。在进行套利时,交易者注意的是合约之间的相互价格关系,而不是绝对价格水平。 套利一般可分为三类:跨期套利、跨市套利和跨商品套利。跨期套利是套利交易中最普遍的一种,是利用同一商品但不同交割月份之间正常价格差距出现异常变化时进行对冲而获利的,又可分为牛市套利(bull spread)和熊市套利(bear spread两种形式。例如在进行金属牛市套利时,交易所买入近期交割月份的金属合约,同时卖出远期交割月份的金属合约,希望近期合约价格上涨幅度大于远期合约价格的上帐幅度;而熊市套利则相反,即卖出近期交割月份合约,买入远期交割月份合约,并期望远期合约价格下跌幅度小于近期合约的价格下跌幅度。跨市套利是在不同交易所之间的套利交易行为。当同一期货商品合约在两个或更多的交易所进行交易时,由于区域间的地理差别,各商品合约间存在一定的价差关系。例如伦敦金属交易所(LME)与上海期货交易所(SHFE)都进行阴极铜的期货交易,每年两个市场间会出现几次价差超出正常范围的情况,这为交易者的跨市套利提供了机会。例如当LME铜价低于SHFE时,交易者可以在买入LME铜合约的同时,卖出SHFE的铜合约,待两个市场价格关系恢复正常时再将买卖合约对冲平仓并从中获利,反之亦然。在做跨市套利时应注意影响各市场价格差的几个因素,如运费、关税、汇率等。跨商品套利指的是利用两种不同的、但相关联商品之间的价差进行交易。这两种商品之间具有相互替代性或受同一供求因素制约。跨商品套利的交易形式是同时买进和卖出相同交割月份但不同种类的商品期货合约。例如金属之间、农产品之间、金属与能源之间等都可以进行套利交易。交易者之所以进行套利交易,主要是因为套利的风险较低,套利交易可以为避免始料未及的或因价格剧烈波动而引起的损失提供某种保护,但套利的盈利能力也较直接交易小。套利的主要作用一是帮助扭曲的市场价格回复到正常水平,二是增强市场的流动性一个简单的例子就是,以较低的利率借入资金,同时以较高的利率贷出资金,假定没有违约风险,此项行为就是套利。这里最重要的是时间的同一性和收益为正的确定性。在现实中,通常会存在一定的时间先后顺序,也可能是以很小的概率出现亏损,但仍被称作“套利”,主要是从广义上而言。通俗的说,套利就是在同一时间进行低买高卖的操作!

2020-08-30 17:26:29

当套利区间被确立,而当前的状态又显示出套利机会时,就可以进行套利操作了,一般而言,要遵循下述基本原则:1、买卖方向对应的原则:即在建立买仓同时建立卖仓,而不能只建买仓,或是只建立卖仓2、买卖数量相等原则:在建立一定数量的买仓同时要建立同等数量的卖仓,否则,多空数量的不相配就会使头寸裸露(即出现净多头或净空头的现象)而临较大的风险。3、同时建仓的原则:一般来说,多空头寸的建立,要在同一时间。鉴于期货价格波动的,交易机会稍纵即逝,如不能在某一时刻同时建仓,其价差有可能变得不利于套利,从而失去套利机会4、同时对冲原则:套利头寸经过一段时间的波动之后达到了一定的所期望的利润目标时,需要通过对冲来结算利润,对冲操作也要同时进行。因为如果对冲不及时,很可能使长时间取得价差利润在顷刻之间消失。5、合约相关性原则:套利一般要在两个相关性较强的合约间进行,而不是所有的品种(或合约)之间都可以套利。这是因为,只有合约的相关性较强,其价差才会出现回归,亦即差价扩大(或缩小)到一定的程度又会恢复到原有的平衡水平,这样,才有套利的基础,否则,在两个没有相关性的合约上进行的套利,与分别两个不同的合约上进行单向投机没有什么两样。市场中常常出现价格分布不寻常的合约组合,有些可以成为投资者套利交易的良好对象,有些则是“套利陷阱”,其存在由于种种原因,并不能很好的价差回归,有时甚至会出现令人诧异的变化,导致套利失败。因此投资者要格外小心下面几种“套利陷阱”。1.不做跨年度的跨期套利2.不做非短期因素影响的正向套利由于套利机会是依据中长期价格关系找到短期价格呈现偏离的机会,发生套利机会的因素一般都是短期或者突发事件引起的价格异变,所以,一般不应介入非短期因素影响的正向套利时机。3.“逼仓”中的套利危险其风险重要在跨期套利中浮现,一般而言,跨期的虚盘套利不涉及到现货,而逼仓的风险就在于没有现货头寸做维护,当市场行情呈现单边逼仓的时候,逼仓月合约要比其它月份走势更强,其价差未涌现“理性”回归,从而导致亏损的局势。4.不做流动性差的合约如果组建的套利组合中一个或两个期货合约流动性很差,则我们就要注意该套利组合是否可以顺利地同时开仓和平仓,如果不能,则要斟酌废弃该次套利机会。此外,如果组合构建得足够大,则组合的两个合约都存在必定的冲击成本。在期现套利和跨期套利中,参与到交割的套利须保证有足额的资金交付。5.资金的机遇成本和借入成本在实际投资中,两个交易账户均须备有足够的预留保证金,这会增添利息成本,从而下降收益率。我们需要斟酌资金起源是自有资金还是借贷资金,而资金借入的期限和套利头寸的持有期限可能并不匹配。综上,在实行投资的进程中,只有做到哪些可为,哪些不可为,根据科学的投资策略进行交易,能力在投资中下降风险,从而更为稳健地获得收益。

2020-08-30 17:57:41

您好:很高兴为你回答这个问题期货手续费相当于股票中的佣金。对股票来说,炒股的费用包括印花税、佣金、过户费及其他费用。相对来说,从事期货交易的费用就只有手续费。期货手续费是指期货交易者买卖期货成交后按成交合约总价值的一定比例所支付的费用。目前国内有上海、大连、郑州三大商品期货交易所和中国金融交易所(股指期货)共二十几个上市品种,不同品种手续费不一样。各期货公司都是交易所的会员, 客户参与期货交易的手续费有固定的一部分上交给交易所,另一部分由期货公司收取,期货公司收取的标准是在期货交易所的基础上加一部分,用于自身的运营。不同地区,不同期货公司收取的手续费是不一样的,相对大的实力强的期货公司手续费高一些,而一些小的期货公司略低。手续费也会因客户资金量的大小、交易量多少而不同,资金量大的甚至成百上千万的客户,期货公司也会适度降低手续费。希望我的回答能够解决您的问题

2020-08-30 17:56:29

黄金 白银 焦煤 糖 铜 这几个品种单边,别的没有了!

2020-08-30 18:49:30

双向收的 目前只有榨菜是单向收的,你想现货吗,

2020-08-30 18:17:16

不要满仓,不要配资,对比不同期货公司手续费差别。

2020-08-30 18:41:25

依靠指标系统。给你分享国际金融大师索罗斯的教诲,他说:“想要赢!就别把自己的的命运放到“专家”手里!”要学会自己看趋势、方向,出入位置。在无数次的失败之中寻求机会,才能赚回亏损,真正盈利。分析师喊单不一定能够全部盈利,盈利的单子你不一定全部跟得上。跟的止盈单多了,可能盈利。跟的止损单多了,必然亏损。我的期货指标系统在新浪微博和和讯博客里有介绍,你可以找“期货训练营” 了解一下。也可以远程培训哦。2020-08-30 17:08:01

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